资本市场理论与现代投资分析PDF格式文档图书下载

第一章 导论 1

第一节 确定性状态下投资决策的基本模型 1

第二节 现代投资理论概述 7

第一章 不确定性状态下投资决策的规范分析；马柯维茨现代证券组合理论（MPT） 10

第一节 风险资产收益和风险的计量 11

第二节 投资者等效用曲线和最优投资组合 15

第三节 证券组合与降低风险 16

第三章 风险资产定价（一）——资本资产定价模型（CAPM） 20

第一节 无风险借贷和最优证券组合 21

第二节 一致性预期与市场组合 24

第三节 资本市场定价模型的推导 27

第四节 资本资产定价模型的展开 31

第五节 资本资产定价模型的实证检验 36

第四章 风险资产定价（二）——套利定价理论（APT） 41

第一节 套利定价理论 41

第二节 套利定价理论的应用举例 47

第三节 套利定价理论的实证检验 52

第五章 金融期货市场与保值分析 55

第一节 金融期货市场历史和展望 55

第二节 金融期货市场的运行机制 61

第三节 利用金融期货市场保值的基本原理 71

第四节 利用金融期货保值应用分析 88

第六章 期权定价理论与实证 95

第一节 期权定价理论 96

第二节 期权定价模型应用举例 110

第三节 美式Put期权定价 115

第四节 期权定价模型的实证检验 118

第七章 资本市场的效率：理论与实证 123

第一节 资本市场的营运效率 124

第二节 资本市场定价效率——有效市场理论和实证模型 126

第八章 国际证券组合投资 142

第一节 国际范围组合投资与降低风险 142

第二节 国际组合投资与风险调整后的投资收益 145

第三节 最优国际资产配置 147

第四节 浮动汇率对国际投资的影响 149

第五节 通过国际共同基金分散投资 152

第六节 多国公司与国际分散投资 154

第七节 国际组合投资的障碍 155

参考书目 158

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